2026年03月24日

DEMLセンター研究支援者の伊藤海翔さんが2026年2月14日（土）、「倒産件数予測における解釈性と精度向上の試み」を、JAFEE（日本金融・証券計量・工学学会）大会にて発表しました。その研究成果の概要を本ページにて紹介します。

詳細についてはAFEE予稿集（会員限定）Jをご参照ください。

【概要】
日本の金融機関では、外生的ショックを踏まえたフォワードルッキング引当（FL引当）の重要性が高まる一方で、地域金融機関では実務導入が限定的である。本研究では、マクロ経済要因と倒産動向の関係をモデル化し、1〜2四半期先の業種別倒産件数を高精度に予測することで、FL引当に資する実務モデルの構築を目的とする。先行モデルに対し、公的統計指標に加えて帝国データバンクの企業データを活用した指標を導入するとともに、Stability Selectionにより変数選択の安定化を図った。その結果、予測精度・解釈性・安定性のいずれも向上し、逐次的な予測における有効性を確認した。本モデルは金融機関の信用リスク管理高度化への貢献が期待される。