2025年02月16日

2025年2月16日（日）、DEMLセンター研究支援者の伊藤海翔さんが、経済マクロ指標を用いた倒産件数の高精度予測モデルの開発を日本金融・証券計量・工学学会（JAFEE）大会にて発表しました。その研究成果の概要を本ページにて紹介します。

【概要】
　昨今の新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響に加え、物価高騰やウクライナ情勢といった急激な経済変動により、金融機関では信用リスク管理の強化が急務となっている。これに対応する手法として、フォワードルッキング引当のような将来性を考慮した引当金の見直し方法が導入された。本研究は、経済マクロ指標から倒産件数の高精度予測モデルを開発することで、経済動向の把握を支援し、金融機関の信用リスク管理及び引当金見直しに資することを目指すものである。
　開発したモデルは、従来モデルと比較して予測精度が大幅に向上し、経済マクロ指標を基に倒産件数をより正確に予測できることが確認できた。物価高騰やウクライナ情勢といった急激に変化する経済環境において、このモデルは高精度かつ迅速な予測を行い、倒産環境の把握を支援できることが見込まれる。