2026年03月23日

DEMLセンター研究支援者の辻開斗さんが2026年3月5日（木）、「金利変動下における貸出ポートフォリオの最適化」を、OR学会春季大会にて発表しました。その研究成果の概要を本ページにて紹介します。
詳細についてはOR学会アブストラクト集（参加者限定）をご参照ください。

【概要】
近年、日本の政策金利上昇に伴い、様々な市場金利が変動している。金融機関では資金調達の金利が上昇しているため、資金調達費用の増加による利益の減少が懸念される。そのため、市場金利が変動している中でも利鞘収益を確保できる貸出ポートフォリオの構築が必要になっている。本研究では、市場金利であるTIBORが変動した場合においてどのようなポートフォリオを構築するのが良いのかを分析した。分析の結果、各企業への貸出額を現在の貸出額からどのように変動させればよいか示唆を得ることができ、今後、市場金利が変動した場合における最適な貸出額を推定することが可能になると期待される。